Volatilität Quote wird das Marktvolatilität in historischer Perspektive

 Die Volatilität Verhältnis sagt, was Daytrader der impliziten Volatilität eines Wertpapiers in Bezug auf den letzten historischen Volatilität. Dieses Verhältnis zeigt an, ob die Sicherheit, um mehr oder weniger flüchtigen jetzt, als es in der Vergangenheit zu erwarten, und es wird allgemein in den Optionsmärkten eingesetzt.

 Die erste Berechnung benötigt wird, ist die implizite Volatilität, die mit Hilfe des Black-Scholes-Modell, eine akademische Modell zur Bewertung von Optionen unterstützt wird. Bis zur Fälligkeit, Zinsen, Dividenden, Aktienkurs und Ausübungspreis der Zeit - - Wenn Sie stecken in den Modell bestimmte Variablen implizite Volatilität ist die Volatilität Zahl, die die aktuellen Optionspreis erzeugt.

 Nach der impliziten Volatilität, können Sie die historische Volatilität der Option, die Ihnen sagt, wie viel der Preis in den letzten 20 oder 90 Tage gewechselt zu vergleichen.

 Wenn die implizite Volatilität ist größer als der statistische Volatilität auf dem Markt kann Überschätzung der Unsicherheit im Preis sein, und die Optionen können überbewertet werden. Wenn die implizite Volatilität ist viel geringer als die statistische Volatilität, Marktrisiko unterschätzt Unsicherheiten, so dass die Optionen können unterbewertet.

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